Me gustaría saber como evitar este mensaje "La AcciónOpen Report se
canceló", después de haber puesto en un informe, à la propiedad "al no haber
datos", un MsgBox "Ningun Dato"
Cancel = True

Este informe, lo tengo en un menu general.

BUHO
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Lo puedes solucionar,mediante el control de flujo de errores
correspondiente.(En el formulario)
No hace mucho respondí a un apregunta semejante. En el evento Click del
botón que llama al Informe, recoge el numero de error correspodiente y
saltale.
El Cancel=True lo controla el Informe y responde bien, mientras que el
mensaje que recibes es del propio formulario
Debería quedarte algo parecido a esto
Private Sub Comando3_Click()
On Error GoTo Err_Comando3_Click

    Dim stDocName As String

    stDocName = "MiReporte"
    DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview

Exit_Comando3_Click:
    Exit Sub

Err_Comando3_Click:
    If Err.Number <> 2501 Then
     MsgBox Err.Description
     Resume Exit_Comando3_Click
    End If

End Sub.